本發(fā)明提供了一種期權空頭策略的平倉閾值的計算方法、系統(tǒng)及介質，包括：數(shù)據(jù)處理步驟：從金融數(shù)據(jù)網(wǎng)站，獲取50ETF期權合約列表數(shù)據(jù)，每份50ETF期權合約的分鐘級行情數(shù)據(jù)，以及上證50指數(shù)的分鐘級行情數(shù)據(jù)，并進行數(shù)據(jù)處理，獲得處理后的期權數(shù)據(jù)；策略運行步驟：根據(jù)獲得的后的期權數(shù)據(jù)，通過運行策略判斷是否開倉：若是，則進入組合跟蹤步驟；否則，則當前交易日沒有交易，進入下一個交易日，返回數(shù)據(jù)處理步驟繼續(xù)執(zhí)行；組合跟蹤步驟：實時跟蹤期權組合的Delta值，在符合預設條件時平倉。本發(fā)明通過樣本內，樣本外的滾動回測，解決Delta波動分布不均勻的情況；本發(fā)明通過計算Delta的標準差，解決原本的閾值失效的問題。